Modelos de Riesgo de Crédito: incorporando la variable climática

La gestión del riesgo de crédito está evolucionando para dar respuesta a un entorno regulatorio y económico cada vez más complejo. A los modelos tradicionales se suma ahora un nuevo factor de análisis: el riesgo climático, cuya integración en la medición y gestión del riesgo se ha convertido en una prioridad para entidades financieras y supervisores.

El próximo lunes 6 de julio a las 8:00h, Afi Global Education organiza este webinar en el que analizaremos cómo los modelos de riesgo de crédito están incorporando la variable climática, revisando tanto el marco regulatorio como las metodologías y herramientas que ya se están aplicando en el sector financiero.

Durante la sesión se abordarán los siguientes contenidos:

• La gestión del riesgo de crédito y su papel en las entidades financieras.
• Modelos internos: principales tipologías y aplicaciones en riesgo de crédito.
• Contexto regulatorio: IRB, IFRS 9 y Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.
• Nuevas tendencias: integración del riesgo climático en los modelos de riesgo de crédito.
• Taller práctico de modelización para analizar el impacto del riesgo climático sobre el riesgo de crédito.

Una sesión especialmente dirigida a profesionales de riesgos, validación de modelos, regulación, banca y analítica financiera, interesados en conocer cómo las nuevas exigencias regulatorias y los factores ESG están transformando los modelos de gestión del riesgo.

Ponentes:

• Ignacio Bocos
  Head of Model Risk Management and Internal Validation, CaixaBank
• Mohamed Khalifi
  Gestor de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito, CaixaBank

‍

El Webinar "Modelos de Riesgo de Crédito: incorporando la variable climática" se llevará acabo el día lunes 6 de julio.

‍🔹 De 8:00h a 9:00h (hora México)

‍🔹 De 16:00h a 17:00h (hora España)