Metodología en modelización de riesgo de crédito

INTRODUCCIÓN

• Gestión Global del Riesgo.
• Conceptualización del Riesgo de Crédito, contexto e implicaciones.
• Relación de los modelos de Riesgo de Crédito.

MODELO DE GESTIÓN

• Modelos de calificación y clasificación de clientes.
• Modelos de priorización en el recobro a clientes
• Modelos de estimación de ingresos
• Caso práctico: Principales fases en la Construcción de un Modelo de Scoring.

MODELOS DE CAPITAL (IRB)

• Almacenamiento y gestión de la información.
• Información Histórica.
• Preparación de datos.
• Visualización de datos.
• Normativa EBA para la modelización de PD y LGD.
• Modelos de PD TTC y LGD DT.
• Caso Práctico: Principales elementos para la Construcción de Modelos de PD y LGD.

MODELOS DE PROYECCIÓN

• Vinculación entre el movimiento del balance y la previsión macroeconómica
• Modelos de expected default rate (EDF).
• Modelos de Non Cure Rates (NCR).
• Modelos de Loss Given Loss (LGL)

MODELOS DE ESTIMACIÓN DE PROVICIONES (IFRS9)

• Concepto de cuantificación del Riesgo de Crédito vía Pérdida Esperada.
• Modelos de probabilidad de impago (PD) PiT.
• Modelos de severidad (LGD) PiT.
• Modelos de EAD / CCF PiT.

MODELOS DE CARTERAS LOW DEFAULT

• Naturaleza de los segmentos LDP.
• Principales proveedores de información externa.
• Modelo de Análisis Individualizado (IFRS9).
• Principales alternativas de modelización (datos internos, datos externos, modelos expertos o híbridos).
• El caso particular de Specialised Lending: acercamiento el Slotting Criteria.