Metodología en modelización de riesgo de crédito
¿En qué consiste?
Tras finalizar la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas tenía claro que quería reforzar mi perfil técnico en finanzas y acabar trabajando en un gran banco. Me decidí por el Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI y nunca pensé que acabaría firmando mi primer pre-contrato con un gran banco un mes antes de finalizar mi posgrado, muestra de la alta calidad de AFI.
¿A quién está dirigido?
El programa va dirigido a profesionales de áreas como desarrollo de modelos de riesgo de crédito, control interno, gestión de riesgos, validación interna, auditoría, planificación financiera y estratégica, relación con supervisores e inversores, transformación digital, consultores y supervisores de riesgo de crédito que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos.
.avif)
A pesar de la pandemia la escuela ha hecho un gran trabajo para que pudiéramos seguir la formación y el alto componente práctico que tiene el máster no se ha perdido. En todos los módulos el profesorado trata de hacernos ver cómo funciona el campo del que trata el temario y es una experiencia muy nutritiva. Además, el poder compaginar el máster con las prácticas en BBVA AM hace que se tenga una visión completa tanto de la teoría como de la práctica.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito consta de 18 horas de formación a través de módulos especializados.
Requisitos
13 de mayo de 2025 - 22 de mayo de 2025
- INTRODUCCIÓN
- Conceptualización del Riesgo de Crédito, contexto e implicaciones.
- Relación de los modelos de Riesgo de Crédito.
- MODELO DE GESTIÓN
- Modelos de calificación y clasificación de clientes.
- Modelos de priorización en el recobro a clientes
- Modelos de estimación de ingresos
- Modelos de alertas tempranas (early warning)
- MODELOS DE CAPITAL (IRB)
- Almacenamiento y gestión de la información
- Información histórica
- Preparación de datos
- Visualización de datos
- MODELOS DE PROYECCIÓN
- Vinculación entre el movimiento del balance y la previsión macroeconómica
- Modelos de expected default rate (EDF).
- Modelos de Non Cure Rates (NCR).
- Modelos de Loss Given Loss (LGL)
- MODELOS DE ESTIMACIÓN DE PROVICIONES (IFRS9)
- Concepto de cuantificación del Riesgo de Crédito.
- Normativa EBA para la modelización de PD y LGD.
- Modelos de probabilidad de impago (PD).
- Modelos de severidad (LGD).
- Modelos de EAD / CCF.
- MODELOS DE CARTERAS LOW DEFAULT
- Naturaleza de los segmentos LDP.
- Principales proveedores de información externa.
- Modelo de Análisis Individualizado (IFRS9).
- Principales alternativas de modelización (datos internos, datos externos, modelos expertos o híbridos).
- El caso particular de Specialised Lending: acercamiento el Slotting Criteria.
Matrícula
Matrícula
El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula del Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito es de $27,000 más IVA. Miembros de Afi Alumni tienen descuentos.
Becas
13 de mayo de 2025 - 22 de mayo de 2025
Presencial + Streaming
$27,000 más IVA
Descuentos por pronta matriculación:
Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.
