Algo Trading: Inteligencia Artificial aplicada a Mercados Financieros

FUNDAMENTOS DE ALGO TRADING

• ¿Qué es el trading algorítmico? Aplicaciones en el sector financiero.
• Arquitectura de sistemas algorítmicos.
• Tipos de estrategias: momentum, reversión, market making, eventos.
• Introducción a Python para finanzas.
• Caso práctico: exploración de datos de mercado.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

• Diseño de estrategias basadas en reglas.
• Caso práctico: estrategia de medias móviles en acciones.
• Métricas de evaluación: rentabilidad, riesgo, drawdown, Sharpe.
• Introducción al backtesting en Python.
• Caso práctico: desarrollo y simulación de estrategia propia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING EN TRADING

• Cuando usar IA y ML en estrategias de inversión.
• Creación de datasets para modelos predictivos.
• Modelos supervisados: regresión logística, árboles, random forest, XGBoost.
• Validación de modelos: utilidad económica vs precisión.
• Caso práctico: entrenamiento de un modelo con señales reales.

AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO

• Gestión del capital: stop-loss, Kelly, drawdown control.
• Portafolios con múltiples estrategias y señales.
• Automatización básica de estrategias con APIs (simulación operativa).
• Consideraciones éticas y regulatorias del trading automatizado.